两资产亚式彩虹期权的定价研究

摘要：

研究一种奇异路径依赖型期权--两资产亚式彩虹期权的定价问题.基于Black-Scholes 期权定价模型的假设条件,利用无套利原理,构建了反映两资产亚式彩虹期权路径依赖特征的多因素定价模型.并结合边界条件,推导了基于两个标的资产的几何亚式彩虹期权的解析定价公式,借助它运用蒙特卡罗模拟法中减少变量技术对两资产算术亚式彩虹期权定价,得到了该期权更精确的估计值.

关键词：Black-Scholes期权定价模型、两资产亚式彩虹期权、减少变量技术

所属期刊栏目：22

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79970115

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：443-448