季节虚假回归中参数及统计量的分布特征

摘要：

实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源.并且,采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相关统计量的分布特征.最后,通过与非季节情形进行了比较,发现此时R2和DW统计量不再能有效识别普通最小二乘回归中的"季节虚假回归"现象.

关键词：季节虚拟变量、季节单位根、季节虚假回归、蒙特卡罗模拟

所属期刊栏目：21

分类号：F22(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金03BJY014

在线出版日期：2006-09-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：361-367