DDMRS-GARCH模型及其在上海股票市场的实证研究

摘要：

提出了2阶马尔可夫结构转换波动模型--DDMRSS-GARCH模型,DDMRS-GARCH模型引入了2阶马尔可夫链,使得波动状态转移概率不仅依赖于波动状态,同时还依赖于波动状态的持久时间.将DDMRS-GARCH模型应用于上海股票市场收益时间序列进行了实证分析.

关键词：马尔可夫结构转换波动模型、DDMRS-GARCH模型、股票市场、状态转移概率

所属期刊栏目：20

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70471050

在线出版日期：2005-10-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：367-373