10.3969/j.issn.1000-5781.2005.02.017
组合证券选择的最优化模型研究
研究当投资人的投资机会是m种满足几何布朗运动的股票时的连续时间组合证券投资问题. 文章在分析风险资产运行模式和Merton工作的基础上,利用Markowitz组合资产选择理论,考虑投资人的风险态度,并兼顾收益和风险,在自融资的假设下,提出了考虑收益和风险的连续时间组合选择最优化模型,通过权衡收益和风险,给出了决定组合选择的方法和最优投资权重.最后用释例进行了说明.
组合证券选择、风险证券、投资、最优权重
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O29;F224(应用数学)
南开大学校科研和教改项目2001T08
2005-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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205-210