10.3969/j.issn.1000-5781.2004.05.016
基于Bootstrap方法的VaR计算
介绍了非参数方法中的Bootstrap方法在估计样本分位点时的应用,其中在随机抽取子样时应用了MCMC方法,最后将该方法应用到了金融资产VaR的计算上.由于金融资产收益率的分布往往不能用参数方法准确的估计,Bootstrap作为非参数方法克服了这种局限,并改进了历史模拟方法.文章对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算的实证分析,计算了VaR的点估计和区间估计,并比较了几种计算方法,得到了一些有意义的结果.
Bootstrap方法、MCMC方法、核密度估计、在险价值VaR
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F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金10071082;高等学校博士学科点专项科研项目;中国科学院资助项目
2004-12-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
528-531