开放式基金预留现金比例的研究

摘要：

从基金管理者的角度出发,引入了一种开放式基金预留现金比例管理模型,它可以使满足及时赎回需求概率很大且预留现金最少.给出了模型中各随机变量的分布及分布中各参数的估计,使用统计方法得到了最优预留现金比例的动态计算公式.通过数值实例分析了预留比例公式的合理性,为基金管理人制定投资目标时随时控制预留现金的比例,提供一个参考的标准.

关键词：开放式基金、证券投资能力、流动性、预留现金比例、复合泊松分布

所属期刊栏目：19

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家科技攻关项目97-562-03-01

在线出版日期：2004-07-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：290-293,311