证券投资基金的一种投资组合选择模型

摘要：

以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E_Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一种新的组合证券投资模型,为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法.

关键词：证券投资基金、投资组合、期望-半方差、变形Γ-分布、交易费

所属期刊栏目：18

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家科技攻关项目97-562-03-01

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：279-283