行为证券组合投资决策方法研究

摘要：

Shefrin和Statman(2000)在其创立的行为证券组合理论中从理论分析的角度提出了行为证券组合投资决策模型,但该模型没有考虑实用性:其一,证券组合是由多个基于某状态的或有债权组成的,而这类或有债权的定价常用一定困难;其二,在具有多个心理账户的组合投资决策模型中,对该模型的求解有一定困难.为了提高行为证券组合理论的实用性,从以下两个方面开展了研究工作,首先,用实际证券构造行为证券组合;其二,将Lopes(1987)的SP/A理论扩展到多心理账户情形,提出了容易求解的多心理账户证券组合投资决策模型.

关键词：行为金融、行为证券组合、投资决策

所属期刊栏目：18

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79725002

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：71-76,82