基于模拟退火算法的VaR-GARCH模型

摘要：

针对GARCH模型中的参数估计问题,提出了一种基于模拟退火算法(simulated annealing algorithm)的估计方法,并将其应用于VaR估计中.道琼斯指数和汇率的算例表明,基于模拟退火的VaR-GARCH模型在计算鲁棒性和估算精度方面优于传统的数值方法.

关键词：风险价值、一般化自回归条件异方差模型、模型退火算法

所属期刊栏目：18

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79790130;教育部霍英东教育基金会高等院校青年教师基金;教育部跨世纪优秀人才培养计划;教育部优秀青年教师资助计划;中国科学院实验室基金

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1-7