用遗传算法直接搜索证券组合投资的有效边界

摘要：

基于遗传算法,提出了一种全新的直接搜索证券组合投资有效边界的方法,相比于Markowitz方法,它不需要计算协方差矩阵,而且能够适应更复杂的情况.最后,应用上证30指数股票对该算法进行了实证检验,效果良好.

关键词：证券组合投资、有效边界、遗传算法

所属期刊栏目：17

分类号：O231;F832.5(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：教育部跨世纪优秀人才培养计划;国家自然科学基金70025303

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：364-367