随机波动模型的持续性和协同持续性研究

摘要：

波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象,它反映了经济和金融的风险相关性.在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性,并以此为基础,讨论向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性,给出了随机波动模型的协同持续定理.此外,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质,给出了协同持续关系的误差校正模型形式.

关键词：随机波动模型、长记忆、单整性、持续性、向量随机波动模型、协同持续性

所属期刊栏目：17

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70171001

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：289-295,302