ARCH模型体系

摘要：

综述了国内外在ARCH模型领域的研究成果,并将ARCH模型族归纳为一个体系.首先,对ARCH模型进行了分类,同时讨论了长记忆ARCH模型的性能.探讨了ARCH模型的检验和参数估计问题.文中指出,对复杂ARCH模型,鉴于其不可微分性,不存在传统意义下的似然函数的估计方法,文中运用遗传算法的思想,提出禁忌递阶遗传算法,解决复杂ARCH模型的参数估计和检验问题.最后,对ARCH模型的研究发展进行了评述.

关键词：自回归条件异方差模型、分整理论、持续性

所属期刊栏目：17

分类号：N945.12(系统科学)

资助基金：国家自然科学基金70171001

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：236-245