基金分离定理的进一步研究

摘要：

在以往研究基础上,以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征,将Ross在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况,进一步说明了线性指数（因素）模型在基金分离、资本资产定价和资产配置决策中的关键性作用.

关键词：组合证券、指数期货、卖空、有效集、基金分离定理、生成

所属期刊栏目：16

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79725002;教育部跨世纪优秀人才培养计划教计厅［1997］2号

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：187-191