BEKK模型的协同持续性研究

摘要：

首先介绍了有关方差持续性的概念，并引入了向量GARCH过程一种特殊表示形式即BEKK表示形式，在此基础上讨论了BEKK的单整性和持续性，给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了BEKK存在协同持续的充分必要条件，最后给出了一个协同持续的简化表示形式.

关键词：向量GARCH过程、BEKK模型、单整性、持续性、协同持续性

所属期刊栏目：16

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目2000005606

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：181-186,196