10.3969/j.issn.1000-5781.2001.03.003
关于利率衍生工具定价的研究
剖析在利率衍生工具定价中使用Black-Scholes模型的局限性.在深入分析利率特征及其影响因素的标的上,提出符合利率特征的随机模型,利用无套利原理得出债券等主要利率衍生工具的定价模型.
利率衍生工具、Black-Scholes模型、均值回复、无套利原理
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F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金79670076
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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172-175