限制性卖空条件下β值证券组合

摘要：

以β值证券组合投资决策模型为理论基础，在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖 空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型，并研究了它们的解及其性质.

关键词：β值、证券组合、市场模型、CAPM、限制性卖空

所属期刊栏目：16

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79725002

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：81-87