引入指数期货的组合证券选择与基金分离定理

摘要：

分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用,讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题,推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果.

关键词：组合证券选择、卖空、指数期货、生成、基金分离定理

所属期刊栏目：14

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973计划79725002

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：265-271