利用遗传算法对上海股市收益ARCH模型族的实证研究

摘要：

引入ARCH模型族以突破传统经济计量学"同方差条件"的限制,和更加精确地动态度量代表金融风险的收益序列的条件"异方差";针对ARCH传统估计方法的不足提出了利用遗传算法的改进算法;最后利用遗传算法实证建立了上海股市收益的各种ARCH模型;得出了上海股市"杠杆效应"、I-ARCH现象显著存在,A-PARCH是上海股市收益"异方差"最合适的描述形式等有益结论.

关键词：ARCH模型族、异方差、遗传算法、上海股市收益

所属期刊栏目：14

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目79713007

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：23-28