基于最小显著差异法农户关键违约特征挖掘

摘要：

信用风险管理不仅是简单的对客户信用资质进行排序,而是识别出客户是否违约,如果违约将会给银行造成多大程度的损失.故信用风险管理问题可以归纳为:一是根据什么标准识别客户是否违约,这个标准也就是文中的关键指标;二是客户按照某一标准划分为多类,哪一类客户将给银行造成更大的损失,这类客户的识别也就是文中的关键特征识别.上述问题解决的是在信用风险管理中,具有哪些关键特征的贷款农户是造成银行较大违约损失的“害群之马”.以中国某国有商业银行分布在28个省的农户贷款数据为实证样本,通过F检验的方法甄别出居住状况,年净收入/省人均GDP这2个指标是对中国农户贷款违约损失率有显著影响的关键指标.通过最小显著差异法确定“年净收入/省人均GDP”区间在10.02～19.24内,居住状况是“共有住房”特征的贷款农户的违约风险最大,是信用风险管理中的关键特征,具有这类特征的贷款农户的违约风险最大.

关键词：信用风险、关键指标、关键违约特征、违约损失率、农户贷款

所属期刊栏目：40

分类号：F832.43(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金青年基金;国家自然科学基金重点项目;辽宁省社科规划基金项目;辽宁省教育厅科学研究项目

在线出版日期：2020-10-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：2339-2351