基于分数布朗运动驱动的银行货币存贮网络模型系统风险和最优控制的研究

摘要：

从银行间货币流动的动力学角度出发,提出了一个由分数布朗运动驱动的并且有中央银行参与的银行货币存储网络模型.每家银行以特定的比率从其他银行拆借货币,并在一定的情况下可以向中央银行拆借资金.但由此会产生借贷成本.系统中银行的货币存储满足文中给出的随机微分方程,计算并给出了系统风险指标——总体破产概率,系统活动总量的数学表达式,通过线性二次型控制方法,求得银行向中央银行拆借资金的最优成本.

关键词：分数布朗运动、系统风险、系统活动、线性二次型控制

所属期刊栏目：39

分类号：O211.63;F832.59(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省高校自然科学基金重大项目KJ2019ZD16;国家自然科学基金11401005

在线出版日期：2019-11-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：2246-2254