春节模型的效应期识别方法研究

摘要：

春节模型的参数设定目前更多依赖于研究者的主观判断.为解决这一问题,本文首先介绍了春节因素调整的一般过程以及模型设定和检验的相关细节.在此基础上,提出一种基于“循环遍历”方式和序贯检验方法来自动选择春节模型的最优参数组合的新思路.并以社会消费品零售总额月度序列的春节模型的最优效应期长度识别为例,检验该方法的可行性和有效性.实证结果显示,基于季节峰值、离群值点、Q统计量、AICC值和BIC值等统计量的序贯检验能够有效识别出春节模型的最优效应期长度,进而改善春节模型的季节调整性能.

关键词：春节模型、效应期长度、序贯检验方法

所属期刊栏目：39

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家社会科学基金18BJY134;国家社会科学基金重大项目15ZDA011;国家自然科学基金41571121;东北财经大学创新团队项目DUFE2017T04

在线出版日期：2019-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：1031-1041