Heckman-Tobit模型的半参数估计

摘要：

Heckman-Tobit模型可以同时处理样本选择问题和删失数据问题,是一个重要的微观计量模型.本文根据结果变量的条件生存函数所满足的性质,提出Heckman-Tobit模型的一种半参数估计方法.这种方法通过积分的形式,有效地利用了结果变量整个条件分布的信息.在一些正则性条件下,本文证明了所提出的半参数估计量的相合性和渐近正态性.其渐近性质的成立不依赖于扰动项的具体分布.数值模拟实验的结果表明,本文的半参数估计量具有优越的有限样本性质,且当扰动项服从非正态分布时优于最大似然估计量.

关键词：Heckman-Tobit模型、半参数估计、条件生存函数、相合性、渐近正态性

所属期刊栏目：39

分类号：F064.1(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金71803200,71773146;广东省自然科学基金博士启动项目2018A030310128

在线出版日期：2019-05-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：854-866