基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现

摘要：

本文以基于微信文本挖掘的投资者情绪与上证指数收盘价、成交量为研究对象,研究了投资者情绪时间序列与收盘价、成交量时间序列之间的关系.研究结果验证了投资者三种情绪倾向对股票市场的影响方式和效果不同:基于微信文本挖掘的投资者消极情绪比例能够稳定预测上证指数收盘价,基于微信文本挖掘的投资者积极情绪倾向和中性情绪倾向比例的增减变动能够迅速引发滞后1天的上证指数成交量的增减变动.研究表明基于微信文本挖掘的投资者情绪对于预测股票市场表现有重要作用.

关键词：微信文本挖掘、投资者情绪、股票市场表现

所属期刊栏目：38

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金重点项目71532009;国家自然科学基金重大国际合作项目71320107003;天津市教委社会科学重大项目2014ZD13;河北省社会科学基金一般项目HB17GL031

在线出版日期：2019-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1404-1412