基于参数化分位回归模型的非寿险准备金评估

摘要：

准备金及其风险边际对保险公司的偿付能力具有决定性影响.均值回归模型在非寿险准备金评估中的应用较为普遍,但需要通过Bootstrap等方法计算准备金的风险边际.分位回归模型可以一次性求得准备金及其风险边际的预测值,所以在非寿险准备金评估中具有独特的应用价值.基于GB2 (Generalized Beta type 2)分布建立了一种参数化分位回归模型,该模型首先对GB2分布中的位置参数和尺度参数同时引入流量三角形数据中的事故年和进展年作为解释变量,增加了模型的灵活性;其次,根据模型参数的极大似然估计结果,借助分位数函数的表达式,计算了不同分位数水平下的准备金预测值;最后,利用极大似然估计的渐近性质,通过Delta方法给出了准备金预测值的误差.基于一组增量赔款数据的实证研究结果表明,GB2参数化分位回归模型在非寿险准备金评估及其风险边际的预测中具有良好的应用价值.

关键词：非寿险、准备金、分位回归、Generalized Beta type 2(GB2)

所属期刊栏目：38

分类号：O212;F222.3(概率论与数理统计)

资助基金：国家社科基金重大项目16ZDA052;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目16JJD910001

在线出版日期：2019-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：603-614