多阶段多目标洗钱网络路径算法研究及反洗钱应对策略

摘要：

针对多阶段非法资金转移的路径优化问题,基于多目标优化的思想,构建了以洗钱量最大化、风险最小化及时间最短化为决策目标的多阶段洗钱网络路径优化模型;并利用期望效用理论对不法公职人员的风险偏好进行研究,分析出不同时间压力下不同风险偏好的不法公职人员对洗钱目标的五种不同选择,运用多重动态规划法以及最大流理论针对每种洗钱目标选择基于模型提出相应的算法,并通过实例应用验证算法的可行性.最后,从裸官外逃、大额交易、洗钱犯罪的心理过程、交易时间等方面提出了防范不法公职人员洗钱犯罪的措施及建议.

关键词：洗钱、多阶段、多目标、模型、动态规划算法

所属期刊栏目：37

分类号：F830.3(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金71273159 National Natural Science Foundation of China 71273159

在线出版日期：2017-09-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：1992-2003