基于多频组合模型的中国区域碳市场价格预测

摘要：

新兴的中国区域性碳排放市场受到交易制度,异质环境,政策等因素的影响,使碳价呈现出非线性,非平稳,多频率等特征,风险较为突出.研究碳价的预测方法,有利于碳市场风险管理.传统的单一模型不能全面刻画碳价波动特征,论文构建多频率组合预测模型.运用极点对称模态分解方法将碳价时间序列分解为互不耦合的模态分量;将这些分量分为高,中,低频部分,分别选择适合三种不同频率模态下的预测方法NAR (non-linear autoregressive),WNN (wavelet neural network),SVM (support vector machine)确定其输入输出结构以分类预测;利用PSO-SVM集成碳价分类预测结果,发现:与NAR,WNN,SVM,GARCH等单模型相比,论文的多频率组合预测模型精度更高,是一种更为有效的碳价预测方法.

关键词：区域性碳排放交易市场、碳价预测、极点对称模态分解、多频率组合预测

所属期刊栏目：36

分类号：F224;O234;O221.6;F831.5(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71373065.National Natural Science Foundation of China 71373065

在线出版日期：2017-05-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：3017-3025