基于流动性配置的银行系统性风险研究

摘要：

本文基于银行负债表构建了反映银行间借贷关系的复杂网络,用模型模拟了银行系统在面对储户提款冲击下,由银行间资金挤兑和投资资产打折出售而引发的流动性短缺危机在银行体系中的传播过程.研究发现银行间借贷网络结构和银行资产变卖时的损失程度在流动性短缺危机传染中起着关键作用.其中,银行间借贷网络的连通性—方面有抑制风险传播的作用,同时也蕴藏了风险在银行体系中扩散和传播的可能.

关键词：系统性风险、流动性短缺、银行间借贷、复杂网络

所属期刊栏目：36

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金2012LZD01Fundamental Research Funds for the Central Universities 2012LZD01

在线出版日期：2017-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1128-1135