随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险

摘要：

在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进行了更为明确的表示并给出具体示例.结果表明,随着巨灾风险相依强度的上升,分保的满意度降低,经营稳定性减弱,对保险公司的负面影响很大.此时,为实现客观风险下的分保目标最优,常规风险的自留水平应随之增大,体现了动态再保险的优越性.

关键词：巨灾风险、相依索赔、动态再保险、自留向量

所属期刊栏目：36

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金11171221;国家社会科学基金15BTQ048;安徽省高等学校自然科学研究项目KJ2015A335,KJ2014B18 National Natural Science Foundation of China11171221;National Social Science Foundation of China15BTQ048;Natural Science Foundation of the Higher Education Institutions of Anhui Province,ChinaKJ2015A335,KJ2014B18

在线出版日期：2017-05-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：297-307