CVaR下基于φ-散度的单周期库存鲁棒优化模型

摘要：

在离散随机需求情景及概率不确定条件下,针对风险厌恶的库存管理者,建立了基于条件风险值(CVaR)的单周期库存鲁棒优化模型.在仅知离散需求情景条件下,结合统计学理论,采用φ-散度构建了一定置信水平下的不确定需求概率的置信域;运用拉格朗日对偶理论,将单周期库存鲁棒优化模型转化为易于求解的数学规划问题.特别地,给出了仅知需求情景数据下,基于数据驱动的单周期库存策略.最后,进行了数值计算,分析了不同风险厌恶程度、φ-函数形式和抽样规模对库存策略和库存管理者绩效的影响.结果表明,基于φ-散度的鲁棒库存策略具有良好的鲁棒性,能够有效抑制需求概率不确定性对库存绩效的影响.进一步,与数据驱动结果对比,发现基于φ-散度的鲁棒库存策略能够保证库存管理者获得更为理想的绩效,表明对需求数据所蕴含的统计信息的挖掘能够有效改进库存管理者的运作绩效.

关键词：库存策略、条件风险值、φ-散度、鲁棒优化、数据驱动

所属期刊栏目：35

分类号：F253.4(物资经济)

资助基金：国家自然科学基金71372186;教育部人文社会科学研究项目11YJC630165,12YJC630328

在线出版日期：2016-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：3056-3064