基于社会网络分析的投资组合优选方法

摘要：

网络中存在着与金融市场相关的海量信息,为实现自动化的技术分析与基本面分析提供了空间.因此,本文利用了以文本为主的上市公司基本面的财经信息,建立了金融市场的社会网络模型;然后利用其中的最大全连通补网进行基于多元化策略的投资组合优选,并与技术分析方法相结合,给出了一种较低风险的投资策略.本文根据真实数据对基于该方法生成的投资策略进行了交易仿真实验,研究结果表明:本方法能够有效地降低投资组合的风险,并在一定程度上提高投资收益.

关键词：投资组合、金融市场、社会网络分析、风险投资策略

所属期刊栏目：35

分类号：N945.25(系统科学)

资助基金：国家自然科学基金61173111,60774086;教育部博士点基金20090201110027

在线出版日期：2016-01-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：3017-3024