基于面板Logit模型的银行客户贷款违约风险预警研究

摘要：

采用我国主要银行业金融机构的客户大额授信月度微观面板数据,对银行客户贷款违约风险进行预警.从客户外部因素、客户经营水平、客户交易水平三个维度,建立了包含56个因素的客户贷款违约预警三级指标体系.基于这些指标,构建了银行客户贷款违约风险预警的面板Logit模型;并提出了基于模拟退火算法的面板Logit模型变量选取方法,最终选出24个预警指标.根据这些指标进行银行客户贷款违约预警,达到了较高的预警精度.最后,对我国银行客户风险管理提出了相应的政策建议.

关键词：贷款违约、风险预警、面板Logit模型、模型选取

所属期刊栏目：35

分类号：F224.0;F830(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71301160,71271202,71403024

在线出版日期：2015-08-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：1752-1759