我国宏观经济周期的状态数目与维数的确定

摘要：

考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型,利用EM算法,结合Monte Carlo模拟近似逼近的方法,确定出了我国宏观经济周期存在2种状态和每种状态下的维数等于3的结论.

关键词：经济周期、状态数目与维数、Markov机制转换的状态空间模型、EM算法、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：33

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金青年项目11001224;国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题2011LZ030;对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助12QD11;2011年度全国统计科研计划2011LZ030;对外经济贸易大学教师第四批学术创新团队

在线出版日期：2013-07-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1135-1140