异方差非参数回归模型均值与方差变点的小波估计与应用

摘要：

金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能出现变点.本文讨论了均值和方差都存在变点的异方差非参数回归模型的变点估计问题.给出均值函数与方差函数的局部线性估计,利用函数小波系数的特性求得均值与方差变点位置的估计值并给出其收敛速度.在模拟实验中分析变点估计值的样本特性及均值变点估计与方差变点估计的相互影响.最后通过对两组股票数据的均值变点和方差变点进行估计,说明方法的有效性.

关键词：变点、非参数回归模型、小波估计、收敛速度

所属期刊栏目：33

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60972150;国家自然科学基金青年项目61201323;西北工业大学基础研究基金JC20110277

在线出版日期：2013-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：988-995