一种多损失条件风险值的双层规划模型及应用

摘要：

在两级供应链中制造商与零售商之间的多产品定价与订购问题,是一个多损失的双层风险决策问题,可以建立双层规划模型解决.本文研究了一种多损失条件风险值的双层规划模型,对于多个损失函数和对应的权值水平,在给定的置信水平下,定义了不超过给定损失值的最小风险值(即VaR值)和对应的累积期望损失值(即CVaR损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的双层规划模型,该模型的目标是求上下层的多损失CVaR值达最小的最优策略,我们证明了它可以通过另一个较容易求解的双层规划模型获得最优解.最后,给出了两级供应链中多产品的定价与订购的双层条件风险值模型,通过对2种面包产品销售数据进行计算,获得了面包制造商的最优批发价和最优回购策略,及零售商最优订购量.

关键词：多损失条件风险值、双层规划、最优解、供应链

所属期刊栏目：33

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金71001089

在线出版日期：2013-05-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：926-933