基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法

摘要：

论文以一致性原理和博弈论中的夏普利值为基础,对Denault方法进行了质的改进,提出了适用于商业银行的经济资本配置方法.通过引入Yasumitsu条件得到了夏普利值满足一致性的充要条件,找到了判断夏普利值是否满足一致性的更完备的理论依据.这一方法符合银行整体最优的要求,可以使商业银行从整体最优的角度确定各分支机构的风险贡献,评估经营绩效,最终确定各分支机构年度经济资本限额.

关键词：商业银行、经济资本配置、一致性原理、风险贡献、夏普利值

所属期刊栏目：33

分类号：F832.21(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70673021,71073048

在线出版日期：2013-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：338-344