面板数据空间误差分量模型的空间相关性检验

摘要：

将截面误差分量模型(spatial error components,SEC)扩展至面板数据,推导其联合检验、边际检验及条件检验,并通过Monte Carlo模拟实验证明:当随机效应存在时,条件检验更为有效；当随机效应不存在时,边际检验更为有效；空间权重矩阵的选取与随机效应是否存在相关,但未标准化的空间权重矩阵更适合检验空间相关性；此外,更大的N或T使得检验更为有效.研究同时发现,当真实数据生成过程为面板数据SEC模型时,传统空间经济计量模型中的Moran I、LM-Error 及LM-Lag检验均失效.

关键词：误差分量模型、面板数据、LM检验、Monte Carlo模拟

所属期刊栏目：33

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金71071060

在线出版日期：2013-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：72-81