基于期权理论的国际海上集装箱运输协议动态定价决策

摘要：

考虑到市场竞争的日益规范与激烈,尤其是近年来航运衍生市场的迅猛发展,将价格视为外生变量,基于期权理论,提出了国际集装箱海运企业运输协议动态定价的决策方法,建立了附带美式认购/认沽期权且符合现行法律体系规定的国际海上集装箱运输协议动态定价决策模型.基于伊藤引理及其相关性质,通过微分方程变换,实现了模型的有效求解.结合算例,给出了较为详尽的参数获取与估值方法.通过对算例的求解,分析了在附带美式认购/认沽期权的运输协议中,相关因素对运输协议动态定价决策的影响机理,模型的有效性也同时得到了较好的验证.

关键词：期权理论、动态定价、集装箱海运、运输协议、伊藤引理、决策

所属期刊栏目：32

分类号：U169.61(工商业运输)

资助基金：国家自然科学基金70871075;教育部人文社会科学研究青年基金10YJC630412;上海市重点学科建设项目S30601;上海海事大学科研基金20120113

在线出版日期：2012-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：2297-2305