市场信息缺失下的订货与利率稳健决策模型

摘要：

订货和利率决策是企业和金融机构运营活动中的关键决策内容.考虑市场信息缺失的情形,构建了由供应商和零售商所组成的供应链系统,其中,零售商存在资金约束且通过银行获得融资服务,利用Stackelberg博弈理论和极大极小方法建立了订货和利率的稳健决策模型,获得了最优的订货量和保证收回本息时的最优利率.最后数值仿真发现订货和利率决策具有较强的稳健性,且银行要有意识的防止零售商提供虚假的期望和方差信息,为信息缺失下的订货和利率决策问题提供了科学参考和管理启示.

关键词：市场信息缺失、资金约束、订货和利率决策、稳健性

所属期刊栏目：32

分类号：F253.2(物资经济)

资助基金：国家自然科学基金70871126,90924009,71101160;教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-10-0843;中央高校基本科研业务费CDJSK100211;重庆市社会科学规划2011YBGL115

在线出版日期：2013-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1924-1931