10.3969/j.issn.1000-6788.2012.09.004
一种基于趋势分形维数的股指时间序列相似性分析方法
为了提高股指时间序列相似性分析的准确性,提出趋势分形维数的概念,并基于此定义了相似性分析方法.趋势分形维数包含阳线维和阴线维,能更好地反映市场跌涨变化趋势,基于该维数的相似性度量方法能够提高相似性度量的准确性.通过与其他两种相似性度量方法对比,进一步说明该方法的优越性.
股指序列、趋势分形维数、相似性分析、K-means算法
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TP311;F830(计算技术、计算机技术)
国家自然科学基金70871033;合肥工业大学校科学发展基金2009HGXJ0040;国家社会科学青年基金10CGL024;国家自然科学青年基金70801025;安徽省自然科学基金090416246;国家高技术研究发展计划863计划2011AA040501
2013-03-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
1900-1907