基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究

摘要：

本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型.基于少数者博弈模型,以网络学习作为Agent的主要学习机制,基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络,分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策,基于社会网络的决策,及寡头垄断下的决策,以持续期期作为时间控制要素,通过仿真观察到金融市场收益分布的“尖峰厚尾”特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象,并分析了学习机制、学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应.

关键词：少数者博弈模型、复杂网络、agent、计算实验金融学、金融市场

所属期刊栏目：32

分类号：F830;C931(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70801066,71071167,71071168;中央高校基本科研业务费1009028,1109115

在线出版日期：2013-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1882-1890