联合均值与方差模型的变量选择

摘要：

在许多应用方面,特别在经济领域和工业产品的质量改进试验中,非常有必要对方差建模.推广经典的正态回归模型,对联合均值与方差模型提出一种同时对均值模型和方差模型的变量选择方法.提出的惩罚极大似然估计具有相合性和oracle性质.随机模拟和实例研究结果表明该模型和方法是有用和有效的.

关键词：异方差模型、联合均值与方差模型、惩罚极大似然估计、变量选择

所属期刊栏目：32

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10971007,11126309;北京市教委科技计划JC006790201001;云南省自然科学基金2009ZC039M;昆明理工大学博士科研启动基金2009-024

在线出版日期：2013-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1754-1760