基于时差相关多变量模型的金融危机前后国际原油价格影响因素分析

摘要：

为研究各因素与国际原油价格之间相互影响的程度和时差关系,提出了基于时差相关多变量模型的分析框架.根据该框架,在确定影响因素和模型变量后,对各因素与油价间的时差相关关系进行了分析,以此作为确定和调整模型中变量滞后阶数的依据,结合变量系数是否显著和模型调整R2是否提高的判断准则,对金融危机前后共七组样本构建了多元回归模型.研究结果发现:各因素与油价的相互作用并不都是在当期完成的;金融危机爆发后,各因素与油价的关系均发生了不同程度的变化,且油价有向基本面回归的趋势.

关键词：原油价格、金融危机、影响因素、时差相关、多变量模型

所属期刊栏目：32

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70801058,71003004,71001103,70971052

在线出版日期：2013-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：1166-1174