空间滞后模型的稳健检验

摘要：

针对现有空间滞后模型检验存在的问题,首先用矩估计方法得到空间误差参数的一致估计量,然后以局部稳健检验方法为理论基础,构造稳健检验统计量.该方法既成功回避了采用极大似然估计法构造检验统计量时遇到的繁琐计算问题,又有效解决了现有局部稳健检验方法适用范围受限的缺陷.同时,相对于直接采用矩估计法构造检验统计量的方法,该方法也有明显优势.蒙特卡罗模拟的结果支持上述论断.

关键词：空间滞后模型、极大似然估计、矩估计、稳健检验

所属期刊栏目：32

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70971113;厦门大学中央高校基本科研业务费专项基金2010221092;第五十批中国博士后科学基金2011M500115;山东大学自主创新基金

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：76-82