含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型

摘要：

本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.

关键词：投资组合、极小极大、机会成本、交易费用、凸优化

所属期刊栏目：32

分类号：F830.9;O221(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70831005,71101099;中央高校基本科研业务费2009SCU11096

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：11-19