熵损失函数下广义指数分布的可靠性估计

摘要：

在广义指数分布场合下,讨论了其参数、可靠性指标的估计及性质.基于熵损失函数,在共轭先验分布下,通过对分布函数进行变换,获得了该分布参数、可靠性指标的UMVUE、最小风险同变估计、Bayes估计和经验Bayes估计,并证明了形如[cT(x)+d]-1的一类估计的容许性.最后运用Monte-Carlo方法对各种估计的MSE进行了模拟比较.结果表明,经验贝叶斯估计精度较高.

关键词：广义指数分布、一致最小方差无偏估计、Bayes估计、经验Bayes估计、熵损失函数

所属期刊栏目：31

分类号：O213(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金70471057;陕西省教育厅自然科学基金03Jk065

在线出版日期：2012-02-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1763-1769