基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用

摘要：

提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性,实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.

关键词：图模型、贝叶斯方法、体制转换模型

所属期刊栏目：31

分类号：F830.91;O211.6(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金10971042;温州市科技计划项目R20100030

在线出版日期：2011-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：881-888