我国不良贷款回收率的影响因素和预测模型
利用中国资产管理公司的不良贷款数据库,对影响我国不良贷款回收率的因素:风险暴露规模、地区、行业、担保方式、五级分类、逾期时间等,进行了统计分析;在此基础上,建立了单户处置企业的不良贷款回收率预测模型,并且利用模型的各个影响因素对回收率的贡献程度进行了测算,以单户预测模型为基础,结合打包处置的处置策略,利用十折交叉验证和组合预测的思想,建立了打包处置的回收率预测模型.实证结果表明:无论是单户预测模型还是打包预测模型,预测结果均达到了较高的精度.
不良贷款、回收率、影响因素、预测模型
31
F830.33(金融、银行)
国家973计划2007CB814902;国家自然科学基金70933003
2011-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共11页
870-880