模仿式羊群行为的计算实验

摘要：

借助行为金融理论,基于异质性假设,在计算实验平台上,将一种模仿策略通过Agent间的自主复制得以实现,在单一股票条件下,实验结果观察到显著羊群行为并伴随股票价格波动,从而证明:异质假设下,投资者的模仿可作为羊群行为形成的一种机制,其对股票价格波动存在明显影响.

关键词：模仿、计算实验、异质投资者、羊群行为

所属期刊栏目：31

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70932003,70901044,U0970165

在线出版日期：2011-09-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：855-862