模仿式羊群行为的计算实验
借助行为金融理论,基于异质性假设,在计算实验平台上,将一种模仿策略通过Agent间的自主复制得以实现,在单一股票条件下,实验结果观察到显著羊群行为并伴随股票价格波动,从而证明:异质假设下,投资者的模仿可作为羊群行为形成的一种机制,其对股票价格波动存在明显影响.
模仿、计算实验、异质投资者、羊群行为
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F830.91(金融、银行)
国家自然科学基金70932003,70901044,U0970165
2011-09-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
855-862