学习演化、风险预警与中小投资者H-LSV行为模型

摘要：

本文综合利用Hurst指数和LSV模型,构建了证券市场上投资者羊群行为的H-LSV模型,提出了新的羊群行为模型测度方法,对证券市场上中小投资者羊群行为的非线性特征及区间长度内偏离程度进行了刻画,并基于上证综合指数给出了实证分析或动态模拟的思路和方法.根据中小投资者学习演化特征构架了以H-LSV模型为主要监测工具的风险监控与预警系统,最后从制度建设的角度提出相关对策建议.

关键词：羊群行为、H-LSV模型、学习演化、风险预警

所属期刊栏目：31

分类号：F83(金融、银行)

资助基金：教育部规划基金10YJA790183;科技部专项课题国科发财[2009]647号;江苏省社会科学基金09EYB010;南京工业大学培育基金NJUT_WKJJ_10_003

在线出版日期：2011-08-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：721-728