基于未来DEA效率的贷款定价模型
一般意义上的DEA方法是通过投入、产出指标的数据来确定DEA效率;逆向求解思路是在已知DEA效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.以Malmquist指数为工具,通过过去的银行DEA效率,推导未来贷款时段的可达到的最大DEA效率,在未来的DEA效率确定的情况下,确定贷款利率.本模型创新与特色-是通过过去的Malmquist指数预测未来的Malmquist指数,利用未来Malmquist指数与过去的DEA效率的相互作用得到未来的DEA 效率指数,用未来的DEA效率、而不是过去的DEA效率来确定贷款利率.反映了贷款定价未来变化情况,解决了贷款时段的利率与贷款时段的可达效率相对应的问题.二是逆向运用现有研究的DEA方法通过投入、产出指标的数据确定DEA效率的思路,在已知DEA 效率和某些投入、产出指标的基础上反求其中的一个产出指标贷款利率.拓展了DEA的应用范围.三是按照未来逆向求解 DEA 效率的贷款定价方法,能够在现有条件下得到给银行带来最大效率、抵补贷款风险损失、且客户能够接受的利率.
贷款定价、未来DEA效率、Malmquist指数、DEA
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F830.33;C931;O224(金融、银行)
国家自然科学基金70471055;中央高校基本科研业务费专项资金DUT10ZD107,DUT10RW107;大连银行小企业贷款定价项目;中国邮政储蓄银行总行资助项目;大连市社会科学院资助项目;教育部人文社会科学研究项目基金09YJC790024
2011-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
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